ATENÇÃO: É absolutamente necessário um conhecimento prévio da plataforma Metatrader5 e noção básica da dinânica do mercado financeiro. Termos como preço médio, pontos, ticks, spread, slippage e outras peculiaridades não serão detalhados neste manual. Esta estratégia é voltada para investidores com perfil agressivo - NÃO ARRISQUE DINHEIRO QUE FARÁ FALTA!

ATENÇÃO: Os valores e parâmetros apresentados neste manual servem apenas para fins ilustrativos e educacionais da estratégia. De forma alguma devem ser interpretados como uma indicação de uso em conta real. Cabe ao você o teste e validação de qualquer conjunto de parâmetros antes da execução em ambiente real.

Introdução


O robô Galton usa como estratégia base o retorno à media quando opera na contra tendência ou afastamento da média quando opera à favor da tendência. A estratégia dá sinais de entrada quando o preço ultrapassa uma distância previamente configurada de uma média móvel.

Como essa distância é fixa (mas configurável), e sabendo que o mercado pode se tornar extremamente volátil, se faz necessário ajustes constantes na distância e/ou na média, além de outros parâmetros. Nesta introdução, será apresentado apenas uma noção básica das entradas. Todos os exemplos serão para o ativo mini-índice (WIN).

Configurar uma estratégia no robô Galton é bastante simples, pois basta traçar uma média móvel e uma distância fixa, que será replicada pra cima, e pra baixo. Abaixo, um exemplo de média móvel de 12 períodos com distancia de 70 pontos, no mini índice (M12 DX70) com tempo gráfico de 1 minuto:

Media móvel 12 (em preto) com as duas distâncias (DX) fixas de 70

Media móvel 12 (em preto) com as duas distâncias (DX) fixas de 70

O Robô irá monitorar essa média e suas distâncias (vamos chamar a distância apenas de DX daqui pra frente) para realizar entradas.

Abaixo, outro exemplo com a mesma configuração M12 DX70 com as setas azuis apontando compra e vermelho apontando venda:

Configuração M12 DX 70 com setas de entrada

Configuração M12 DX 70 com setas de entrada

Muito frequentemente, o trade vai contra a sua posição. Quando isso acontece você tem a opção de realizar aumentos de posição para melhorar o seu preço médio. Segue um exemplo de uma operação vendida que precisou de 2 aumentos de posição para sair positivo:

No círculo azul, o preço médio aproximado após o segundo aumento ser realizado (segunda seta laranja)

No círculo azul, o preço médio aproximado após o segundo aumento ser realizado (segunda seta laranja)

Relação entre Média e DX


Quando criamos uma configuração (chamaremos de setup daqui em diante), temos que ter uma clara noção de como funciona a relação entre a média escolhida e o DX. Um setup agressivo ou conservador depende principalmente da combinação entre esses 2 valores. A seguir alguns exemplos de diferentes setups. Veja a diferenca entre o número de entradas (indicado pelas setas vermelhas - indicando venda - e as setas azuis - indicando compra).

Exemplo de um setup agressivo usando média longa (40) e DX relativamente baixo (60), abreviado de "M40 DX60":

M40 DX60

M40 DX60

Exemplo de um setup moderado usando média curta (3) e DX baixo (60):

M3 DX60

M3 DX60

Exemplo de um setup conservador usando média curta (5) e DX alto (100):

M5 DX100

M5 DX10

Exemplo de um setup moderado usando uma média longa (60) e DX alto (100):

M60 DX100

M60 DX100

Precisamos deixar claro que um setup considerado conservador nos exemplos acima pode ser considerado moderado ou até mesmo agressivo. Tudo depende da volatilidade do mercado. Exatamente por este motivo esta estratégia requer constantes ajustes e análise do mercado.

Chegamos ao fim da seção introdutória da estratégia. Caso ainda tenha alguma dúvida com relação ao funcionamento básico da estratégia apresentado até aqui, acesse nosso grupo no Telegram e entre em contato

1) Configurações Gerais


ORDER_FILLING_FOK: Esta política de preenchimento significa que uma ordem pode ser preenchida somente na quantidade especificada. Se a quantidade desejada do ativo não está disponível no mercado, a ordem não será executada. O volume requerido pode ser preenchido usando várias ofertas disponíveis no mercado no momento.
ORDER_FILLING_IOC: Este modo significa que um negociador concorda em executar uma operação com o volume máximo disponível no mercado conforme indicado na ordem. No caso do volume integral de uma ordem não puder ser preenchido, o volume disponível dele será preenchido, e o volume restante será cancelado.
ORDER_FILLING_RETURN: Esta política é usada somente para ordens a mercado (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordens limit e stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) e somente para os ativos com execução a Mercado ou execução em um sistema de negociação externo (Exchange)***. No caso de um preenchimento parcial, uma ordem a mercado ou do tipo limit com volume remanescente não é cancelada, mas processada posteriormente.
Para a ativação das ordens ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, uma ordem limit correspondente, ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT com o tipo de execução ORDER_FILLING_RETURN, é criada.

Em termos práticos, o valor padrão FOK é o mais usado. Até o momento da criação deste manual, somente a modal (servidor não DMA4) usa o valor RETURN em suas ordens.

2) Configurações da Entrada


Reversão do sinal

Reversão do sinal

A reversão ativada é bastante usada em médias curtas e DX baixo. À cada sinal contrário (setas azul e vermelho) o robô vai encerrar a operação atual e entrar no sentido do novo sinal. Dessa forma, ele cria uma espécie de zigzag dentro do canal criado pelo DX (mostrado pelas setas pretas)

Entradas somente no fechamento do candle

Entradas somente no fechamento do candle

Com o parâmetro ligado, as entradas só serão validadas se o fechamento estiver pra fora da DX. Qualquer outro rompimento que seja fechado dentro é ignorado:

Entradas ignoradas comparadas com entradas válidas num mesmo gráfico

Entradas ignoradas comparadas com entradas válidas num mesmo gráfico

Possíveis múltiplas entradas no mesmo candle

Possíveis múltiplas entradas no mesmo candle

Entradas válidas em azul pelo cruzamento indicado pela seta verde

Entradas válidas em azul pelo cruzamento indicado pela seta verde

Este parâmetro é útil para impedir que o robô faça entradas sucessivas. Trabalha de forma semelhante à trava de re-entrada (detalhado mais pra frente)

Entradas contra tendência:

Entradas na contra tendência

Entradas na contra tendência

Entradas à favor da tendência:

Entradas à favor da tendência

Entradas à favor da tendência

Abaixo, exemplo visual usando setup M4 DX25 com Desvio Padrão de 3 períodos:

Setup M4 DX25 com desvio padrão de 3 períodos

Setup M4 DX25 com desvio padrão de 3 períodos

Com o Desvio Padrão ou o ATR ligado, o robô ignora a DX fixa, considerando apenas as médias mais externas. A DX fixa é exibida na tela apenas para comparação visual.

2.1) Filtros


Filtro de Média Movel

Filtro VWAP

Filtro HiLo

Filtro SuperTrend

Filtro Volume

Filtro Amplitude

Filtro RSI (Ou IFR - Índice de Força Relativa)

Abaixo exemplo visual de um setup M10 DX50 contra tendência com todas as compras canceladas (regiões em azul) pelo filtro de tendência de média móvel de período 80. Tambem no exemplo, indicado pelas setas vermelhas as vendas válidas. Os outros funcionam da mesma forma na validação do sinal:

Setup M10 DX50 com filtro de tendência média móvel de 80 períodos

Setup M10 DX50 com filtro de tendência média móvel de 80 períodos

3) Saída


3.1) Take Profit


3.2) Take Profit Dinâmico


Com o TP Dinâmico ligado, o robô irá monitorar os aumentos de posição. À cada aumento realizado, o robô irá remover do valor configurado no Take Profit (item 3.1) o valor configurado abaixo. Exemplo: Uma operação comprada com alvo de 100 pontos no mini-índice, e "Decremento" configurado em 10 pontos, se o robô realizou 2 aumentos de posição o TP atual se torna 80.

3.3) Stop Loss


3.4) Break Even


O Break Even possui 4 níveis, que trabalham de forma semelhante ao trailing stop (ou stop móvel). A diferença é que no break even você tem o controle da distância e proteção individualmente, mas limitados somente à 4 niveis.

3.5) Trailing Stop


3.6) Média de Saída Primária


A média de saída primária é uma média móvel configurável onde o robô encerrará a operação imediatamente caso o preço toque na mesma.

Abaixo, um exemplo visual de um setup à favor da tendência com saída no toque na média primária:

Setup à favor da tendência com saída no toque da média de saída primária

Setup à favor da tendência com saída no toque da média de saída primária

3.7) Média de Saída Secundária


A média de saída secundária funciona exatamente da mesma forma que a primária, podendo ser usado em conjunto ou não. O diferencial está na opção condicional da ativação. Esta média pode ser ativada somente caso o robô faça "x" aumentos de posição.

4) Trava de Re-Entrada


A trava de re-entrada é uma média configurável onde, caso ativada, passa a ser monitorada apenas após uma saída de operação, seja com saldo positivo ou negativo. A partir deste momento, o robô não fará mais nenhuma entrada, ignorando qualquer sinal. Após o preço tocar nesta média configurada, o robô está liberado para fazer novas leituras de sinais de entrada

Abaixo um exemplo visual de uma trava de re-entrada em ação. Primeira seta azul comprou normalmente e atingiu o seu alvo no círculo preto. A trava foi ativada. O preço subiu e atravessou a trava (média preta). Ao atingir a média o robô foi liberado a ler sinais, e logo em seguida deu sinal de venda (seta vermelha), que atingiu o take profit rapidamente (círculo preto). A partir deste momento, a trava é ligada novamente, e todos os sinais foram ignorados (setas em cinza).

O robô só é autorizado a realizar novas entradas após o preço tocar na média da trava (círculo laranja), o que faz o robô ler um sinal de venda logo em seguida:

Setup contra tendência com trava de re-entrada

Setup contra tendência com trava de re-entrada

5) Volumes e Aumentos


Nesta seção você pode configurar os aumentos de posição caso a operação vá na direção oposta. O preenchimento é totalmente opcional mas na maioria das vezes salva a operação garantindo uma boa taxa de acerto.

O preenchimento dos valores é sempre relativo ao ponto de entrada da operação. Se sua estratégia faz aumentos à cada 200 pontos no mini índice, a distância deve ser preenchida de 200 em 200: 200, 400, 600, 800, etc

A versão possui 15 níveis de aumento, enquanto a versão Lite apenas 5.

6) Horários


Configura as opções de horário de operação do robô. O Galton possui 2 blocos de operação. O primeiro bloco é obrigatório o preenchimento, send o segundo opcional.

Primeiro horário:

Segundo horário:

DayTrade / Fechamento:

7) Meta Diária


Configura as metas diárias das operações. Após qualquer meta configurada for atingida, o robô encerra suas operações no dia.

ATENÇÃO: As metas são verificadas apenas no final de cada trade, portanto se você tem uma meta financeira diária de Loss de R$400 (ou $400 se estiver no forex), o robô não vai encerrar operações se sua posição atual estiver em -R$700 (ou -$700 se forex).

8) Segurança


ATENÇÃO: É possível que em casos de problemas detectados onde o robô é pausado e/ou removido do gráfico, fique alguma operação aberta, por isso a necessidade de verificação e possível intervenção manual.

9) Configurações Visuais